Compreender as estratégias de negociação do indicador Vortex (MSFT, AAL) Os técnicos do mercado suíço Etienne Botes e Douglas Siepman apresentaram o indicador vortex na edição de janeiro de 2010 da revista Análise técnica de estoques e commodities. Desde então, o novo indicador técnico ganhou força como uma tendência confiável, seguindo um indicador que pode produzir sinais de compra e venda surpreendentemente precisos. No entanto, levará mais alguns anos de testes de mercado e experiência para avaliar completamente o potencial de indicadores de vórtices. O que é o indicador Vortex O indicador vortex representa duas linhas oscilantes, uma para identificar o movimento positivo da tendência eo outro para identificar o movimento negativo dos preços. As cruzes entre as linhas desencadeiam comprar e vender sinais que são projetados para capturar a ação de tendências mais dinâmicas, maior ou menor. Não há ajuste neutro para o indicador, que sempre gerará uma tendência de alta ou baixa. Você pode encontrar os cálculos de indicadores de vórtice completos aqui. A construção do indicador gira em torno dos altos e baixos dos últimos dois dias ou períodos. A distância da alta atual para a baixa anterior designa movimento de tendência positivo enquanto a distância entre o baixo atual e o alto anterior designa movimento de tendência negativa. Os movimentos de tendências fortemente positivos ou negativos mostrarão um comprimento mais longo entre os dois números, enquanto o movimento de tendência positivo ou negativo mais fraco mostrará um comprimento menor. As leituras geralmente são capturadas em 14 períodos (embora o técnico possa escolher qualquer comprimento) e, em seguida, ajustado usando o criador do indicador técnico J. Welles Wilders, o verdadeiro alcance. Os resultados são postados como linhas contínuas abaixo das barras de preços, enquanto os cruzamentos são comparados com outros indicadores de tendência para produzir sinais de negociação válidos. Os comerciantes podem usar o indicador vortex como um gerador de sinal independente, mas tenha em mente que é vulnerável a whipsaws significativos e falsos sinais em mercados congestionados ou mistos. Sinergia com outros indicadores Ajustar o indicador do vortex para períodos mais longos diminuirá a freqüência de whipsaws, mas gerará crossovers positivos ou negativos atrasados. Por outro lado, encurtar o comprimento provocará muitos cruzamentos que não conseguem gerar movimentos tendenciais significativos. Como regra geral, os títulos beta elevados responderão melhor às configurações de curto prazo, enquanto os títulos de movimento lento respondem melhor às configurações de longo prazo. Você pode melhorar a confiabilidade dos indicadores comparando os sinais do indicador de vórtice com outras ferramentas de tendência. A matemática subjacente mostra muitas semelhanças com o índice direcional médio (ADX) de Wilders. O indicador direcional negativo (-DI) e o indicador direcional positivo (DI). Esses cálculos se traduzem em três linhas que desencadeiam cruzamentos complexos. Ao contrário do indicador do vortex, o sistema Wilders pode emitir leituras neutras que dizem aos comerciantes que ficam firmes ou evitem a exposição. A análise média média convergente-divergência (MACD) oferece um ajuste perfeito com o indicador do vortex. Sua construção com três médias móveis diminui as leituras falsas desencadeadas por múltiplos indicadores que capturam os mesmos dados defeituosos. Quando plotado com histogramas, o indicador gera surpreendentemente poucos sinais falsos, tornando-se um parceiro perfeito para o indicador de vórtice mais ruidoso e propenso a chicas. As estratégias de negociação sinérgicas usam um processo simples que busca sinais de compra ou venda simpáticos nos indicadores do vortex, bem como em outros indicadores, antes de comprometer o capital. O desafio vem em duas formas: em primeiro lugar, é necessário que haja diferenças significativas nas fontes de dados para evitar a replicação de informações erradas e, segundo, os períodos de indicadores precisam de experimentação e ajuste fino para se concentrar no período de espera pretendido. Seja curto, intermediário ou longo prazo. Este último passo de aperfeiçoar os períodos dos indicadores é vital porque as tendências exibem a independência do quadro de tempo, permitindo que as atualizações múltiplas e os downtrends evoluíssem em diferentes segmentos de tempo na mesma segurança. Esse comportamento fractal produzirá leituras falsas se o indicador do vortex estiver olhando para um segmento de atividade de tendência, enquanto um segundo indicador analisa um segundo segmento. Os comerciantes podem superar esta falha através de tentativas e erros, observando como os pares de indicadores interagem em vários instrumentos e em vários intervalos de tempo. Com a convergência de divergência média-divergência em particular, muitas vezes é melhor deixar configurações sozinhas e ajustar os períodos de indicador de vórtice em vez disso. A Vortex Indicator Trading Strategy No artigo de 2010 que introduziu o indicador vortex, os autores Etienne Botes e Douglas Siepman descreveram uma estratégia de negociação de indicadores de vórtices projetada para filtrar e limitar falsos sinais. O extremo alto ou baixo no dia do cruzamento de alta ou baixa torna-se o preço de entrada pretendido, longo ou curto. Esses níveis podem não ser atingidos no dia do sinal, levando a uma ordem de compra ou venda boa até cancelada que permanece no local para várias sessões, se necessário. Se posicionado no momento do crossover, o extremo alto ou baixo torna-se o nível de parada e inversão. Nesta estratégia, uma venda curta será coberta e revertida para o lado longo quando o preço retornar ao extremo alto após um cruzamento positivo enquanto uma posição longa será vendida e revertida para uma venda curta após o preço retornar ao extremo baixo seguindo uma Crossover negativo. Eles também recomendam combinar esses filtros de entrada com outras técnicas de gerenciamento de riscos, incluindo paradas de proteção de lucro e de lucro. Essas medidas protetoras reduzem a incidência de sinais falsos, ao mesmo tempo em que maximizam o lucro na tendência subjacente, mesmo quando não consegue obter um impulso significativo. No entanto, essa abordagem não consegue lidar com o período de tempo, que irá desencadear ondas de sinais falsos até ser ajustado para o período de espera predeterminado e, em seguida, voltar a testar completamente. Exemplo de Indicador Vortex Usando a Microsoft Corp Permite usar dados históricos da Microsoft Corp (MSFT) para testar o indicador vortex. Como você pode ver no gráfico abaixo, as ações da Microsoft Corp diminuíram para um alcance estreito em março de 2014. Isso incentivou os comerciantes a observar uma fuga lucrativa. Seguindo o indicador do vortex, há um sinal de compra em 14 de março, mas o preço cai bem abaixo da alta intradía extrema em 38,13 por ação. O comerciante define um pedido de compra bom até cancelado que será executado quando a segurança retornar a esse preço de disparo. Em 17 de março, a segurança retorna com tempo perfeito, atravessando a fuga e elevando-se para os 40s mais baixos. O indicador atravessa o lado da venda em 10 de abril, permitindo uma saída rentável que perca um grande pedaço de vantagem. O MACD e um gerenciamento de comércio de ajuda para parar de parar sugerem executar uma posição longa um dia depois do sinal de compra de indicador de vórtice. Eles também emitiram um sinal de venda quatro dias antes, apoiando uma saída mais lucrativa. Enquanto isso, uma parada final colocada na linha de partida de 31 de março, perto de 41, uma ação teria desencadeado quando a segurança fosse vendida em 4 de abril, capturando uma parcela ainda maior da tendência de alta de quatro pontos. Indicador de Vortex e Padrões de Preços O indicador do vortex também funciona bem quando comparado com a análise clássica dos padrões de preços ao reconhecer as tendências legítimas ao filtrar os whipsaws e outras mecânicas de alcance. Teoricamente, esta combinação deve gerar os sinais de compra e venda mais confiáveis em dois pontos de inflexão: quando uma faixa de negociação bem desenvolvida está configurada para quebrar ou quebrar. Quando um mercado tendencial perde impulso ou atinge uma barreira significativa que favorece a transição para uma nova faixa de negociação. O catálogo de padrões bem conhecidos, incluindo bandeiras. Retângulos e triângulos. Beneficia essa abordagem porque os níveis naturais de quebra e desagregação foram totalmente desconstruídos, permitindo que o comerciante se concentrasse no indicador do vortex ao mesmo tempo em que o teste de preços suporte ou resistência. A força e a durabilidade da tendência podem ser mais medidas para a convergência de ciclo usando estocásticos ajustados em 5,3,3 ou outro indicador de força relativa. Exemplo de Indicador Vortex Usando o American Airlines O American Airlines Group Inc (AAL) seleciona um padrão duplo duplo clássico entre dezembro de 2014 e maio de 2015 e, em seguida, divide-se em uma tendência de queda significante. O indicador vortex emite um sinal curto de venda oito sessões antes da quebra técnica, incentivando as vendas antecipadas antecipadas dentro da faixa de negociação. O crossover também funciona bem como um indicador secundário para comerciantes de padrões que procuram empilhar as chances a seu favor. Um sinal de curto-circuito de indicador de vórtice chega seis semanas depois, configurando uma saída rentável perto de 40 partes. The Bottom Line O indicador do vortex depende muito do trabalho anterior de J. Welles Wilder, o criador de vários indicadores técnicos importantes. O indicador vortex constrói um mecanismo de sinalização para novas e acelerando as tendências elevatórias e as tendências descendentes. Tal como acontece com os indicadores de Wilders, o indicador de vortex funciona melhor quando combinado com outros sistemas de tendências e análises de padrões de preços clássicos. MetaTrader 4 - Especialistas Sistema Vortex Indicador - especialista para o MetaTrader 4 No artigo quotThe Vortex Indicatorquot publicado na edição de janeiro de 2010 da Análise Técnica De Stocks amp Commodities, os autores oferecem uma Idéia de Negociação sob a forma de um sistema de reversão básico com um filtro de entrada: o filtro é comprar ou vender somente em uma fuga do alto ou baixo da barra criando o cronômetro Vortex Indicator. Quando VI cruza acima de VI-, isso é uma configuração de Compra, mas você não entraria no comércio a menos que o mercado quebrou acima do alto do bar criando o cruzamento. Da mesma forma, quando VI - cruza acima de VI, isso é uma configuração de Vendas, mas você não entraria no comércio, a menos que o mercado estivesse abaixo do limite da barra, criando o cruzamento. Eu testei o código para ter certeza de que funciona como eu pretendi, e realmente parece funcionar. No entanto, não apresento este Consultor Especialista como um que será lucrativo. É apresentado apenas como base para uma maior exploração do Indicador Vortex como ferramenta de negociação. Meus testes preliminares indicam que, na sua forma atual, não é um sistema lucrativo. AVISO DE RESPONSABILIDADE: Este Consultor Especialista é fornecido como está, e NÃO é feita nenhuma representação de que este sistema será rentável na negociação real com dinheiro real. É fornecido apenas para fins educacionais. Não use isso para trocar sua conta de dinheiro real com dinheiro real, a menos que e até que você tenha testado e adaptado para se adequar à sua tolerância ao risco e estilo de negociação. Você deve ter o indicador Vortex em seu. Diretório de indiciadores de especialistas para que este Consultor Especial funcione, pois usa a função iCustom () para puxar os valores do Indicador Vortex.
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